V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qwzhang01
V2EX  ›  程序员

码农研究量化投资靠谱吗

  •  
  •   qwzhang01 · 2021-03-22 16:24:05 +08:00 · 15988 次点击
    这是一个创建于 1347 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    个人做量化研究分析,做期货、比特币之类的,能赚钱吗? 有没有 V 友在做的呢?

    120 条回复    2024-01-04 16:44:47 +08:00
    1  2  
    defunct9
        1
    defunct9  
       2021-03-22 16:32:16 +08:00   ❤️ 2
    专门搞这个的话,搞不好赔得裤衩都没了
    hello2060
        2
    hello2060  
       2021-03-22 16:45:52 +08:00 via iPhone
    @defunct9 搞得好的话呢?还是不可能搞得好?
    redtea
        3
    redtea  
       2021-03-22 16:53:43 +08:00
    无风险的期现套利,只要交易所不跑路。
    HenrikC
        4
    HenrikC  
       2021-03-22 16:54:05 +08:00 via Android   ❤️ 5
    不要妄图用技术手段去解决人性问题。
    uiosun
        5
    uiosun  
       2021-03-22 16:54:10 +08:00
    @hello2060 如果搞得好,年化 12%,连续五年,或者某些小众市场,带一些高频交易的色彩,一年 550%

    这俩是我见过的真实例子,当然,你问我如果忽略幸存者偏差呢?
    那多数人真就是来送钱的——还是比较高端,用机器送钱,啧,普通韭菜可做不到。
    tigerstudent
        6
    tigerstudent  
       2021-03-22 16:54:37 +08:00   ❤️ 4
    除了会写代码,码农有啥优势?
    hello2060
        7
    hello2060  
       2021-03-22 17:01:38 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
    @uiosun 年化 12%那还不如买苹果股票吧,这水平也太差了。
    czfy
        8
    czfy  
       2021-03-22 17:03:34 +08:00   ❤️ 1
    其实不太靠谱
    码农倾向什么都用技术 /代码 /模型来解释
    但实际上投资的影响因素里,模型的解释力太低了
    hello2060
        9
    hello2060  
       2021-03-22 17:03:44 +08:00 via iPhone
    @uiosun 不过这个东西既然是程序,那可以测啊。测了大概没问题再真金白银的不行吗?难道都是测的时候还好的,真买了就赔光了?
    Desiree
        10
    Desiree  
       2021-03-22 17:06:59 +08:00
    美股和币圈可以搞,但是 A 股就算了
    ImShiYue
        11
    ImShiYue  
       2021-03-22 17:09:13 +08:00   ❤️ 1
    定量金融行业相关。如果有足够金融知识的和数据来源(万得资讯数据、中证估值数据、赢时胜 /恒生 /衡泰 /融航业务数据)的话,是可以的。比如说基金就可以对 Sharpe 比率,Sotino 比率,信息比率,波动率,Brinson 业绩归因(择时能力、择机能力),甚至 VaR 进行机器学习,挑选合适的基金经理和买入时机。

    期货、期权的金融模型比较复杂,机器学习我也懂得不是特别多,不过应该是可行的,可以找找相关论文
    buf1024
        12
    buf1024  
       2021-03-22 17:12:15 +08:00   ❤️ 7
    听过阿尔法狗吗?那年围棋战胜后,意气风发,然后入市股票市场,结果亏得连阿妈都不人得,夹着尾巴逃了……
    rpman
        13
    rpman  
       2021-03-22 17:12:47 +08:00
    量化可以用来克服人性弱点,但你本身就得有不依赖机器赚钱的能力
    当然也可以玩套利,量化单纯就是个工具了,本质是你要发现套利空间
    uiosun
        14
    uiosun  
       2021-03-22 17:30:53 +08:00
    @hello2060 12% 的老哥,手上的盘子在千万以上(具体我不清楚,感觉有点隐私,没打听),所有量化模型,都有交易额极限的,而且量化可以让他有更多私人时间。
    (名词叫啥我忘了,好久没玩量化了,而且本来也不是专业的)

    “苹果”股票不是“苹果”股票,而是“可持续、高回报”股票,换而言之,如果你知晓一支未涨的“苹果”股票,你完全没必要去量化。

    至于最后这个问题,既然可以回测,那这就不再是你的先发优势,咱俩试想一下:每天,有多少相关的公司,雇佣了多少的程序员和量化专家,他们是蠢货吗?更何况他们也都在做回测。

    你如果经常回测,会发现一件明确的事情:如果代码没 bug,很多十年前收益不错的策略,越接近现在,收益越低。

    有些时候,他们甚至会主动嗅探市场上的量化程序,通过反量化的量化程序,构建陷阱,赚其他量化程序的钱。
    janxin
        15
    janxin  
       2021-03-22 17:34:53 +08:00
    可以的,我朋友的私募还在招募 C++
    lithiumii
        16
    lithiumii  
       2021-03-22 17:36:19 +08:00   ❤️ 2
    不一定靠谱也不一定不靠谱。
    具体靠不靠谱不是看你是不是码农,而是看你金融知识如何、数据来源怎么样……
    herozzm
        17
    herozzm  
       2021-03-22 17:38:33 +08:00 via Android
    看你的模型,赚钱的都被专业机构在弄
    BraveChi
        18
    BraveChi  
       2021-03-22 17:44:37 +08:00
    因为信息不对等,这个东西专业机构玩都不一定赚钱,何况个人。但是可以玩套利,就是必赚的情况下,使用机器自动处理是可以的,当然要先获取套利的信息。
    jmc891205
        19
    jmc891205  
       2021-03-22 17:53:42 +08:00
    我与 10 楼意见相反,我认为 A 股可以搞,因为 A 股散户比例大,你的策略只要专注于赚散户的钱就好了。而美股很少有散户,我们作为个人开发者,很难赢过机构。
    missdeer
        20
    missdeer  
       2021-03-22 17:58:32 +08:00 via Android
    我一同事,前些天离职了,之前偶然看到他自己写程序爬 A 股数据、辅助分析,他自称去年收益年化 50%多
    idoggy
        21
    idoggy  
       2021-03-22 18:01:33 +08:00 via Android
    @missdeer 去年 50%,那现在应该没剩多少了吧
    stop9125
        22
    stop9125  
       2021-03-22 18:13:30 +08:00
    连续 5 年年化 12 还不好么,又不是都是去年和前年的行情。
    真就人人都是股神啊
    shyrock
        23
    shyrock  
       2021-03-22 18:27:50 +08:00
    @hello2060 #9 了解一下过拟合
    yushuda
        24
    yushuda  
       2021-03-22 18:31:00 +08:00
    个人感觉想让机器帮你赚钱
    首先你自己交易得赚钱...
    timsensor
        25
    timsensor  
       2021-03-22 19:13:41 +08:00 via Android
    按我目前的认知,没多大用处,搞不好还赔钱,错失抄底的机会
    echowuhao
        26
    echowuhao  
       2021-03-22 19:21:55 +08:00 via Android
    教别人搞 卖科 当大 v 肯定赚钱
    subpo
        27
    subpo  
       2021-03-22 19:22:50 +08:00 via Android   ❤️ 2
    程序员总觉得自己会点程序就什么都能做。。
    Raven316
        28
    Raven316  
       2021-03-22 19:26:30 +08:00
    能赚钱,很难,而且最重要的是你得有勇气往里砸钱,而且接受一个 bug 就可能让你血本无归的事实
    hello2060
        29
    hello2060  
       2021-03-22 19:28:59 +08:00
    @uiosun 我不搞这个所以具体我不了解。

    但你这么说,用机器实现你的算法不一定赚钱,更大可能亏钱。那炒股理念,指标理解同一水平的散户应该只能更亏钱吧。换个角度,个人无论怎么都是亏欠概率更大,那钱都被相关公司机构赚走了?是啥公司机构,基金公司吗?那直接买他们的基金不是稳赚?一年 15%稳吗?
    stirlingx
        30
    stirlingx  
       2021-03-22 19:30:16 +08:00
    写个 dapp,发个币,开个盘,一个月财富自由
    hello2060
        31
    hello2060  
       2021-03-22 19:30:29 +08:00
    @shyrock 就算是过拟合,也不一定比容量小几个等级的人脑计算的差吧
    stirlingx
        32
    stirlingx  
       2021-03-22 19:30:54 +08:00
    币圈暴富就这么简单
    786375312123
        33
    786375312123  
       2021-03-22 20:08:20 +08:00
    你直接买 qqq 不就好了?
    786375312123
        34
    786375312123  
       2021-03-22 20:09:52 +08:00
    qqq 五年翻了三倍,年收益是 25%,你直接买这个不就好了?
    lewis89
        35
    lewis89  
       2021-03-22 20:16:13 +08:00
    你这个问题是伪命题,做量化要分 策略,市场,高频 /低频

    无论什么市场,散户搞高频肯定没戏,这种纯粹烧钱烧装备,

    像币圈这种搞不好币安自己内部的码农写代码就给套利了

    低频的话 看做什么策略 做单因子还是多因子 还是趋势跟踪 波段跟踪 或者 网格,

    不同的策略在不同的市场收益不一样,每个市场又有每个市场的逻辑,

    例如币圈大部分时候涨跌跟黄金国债股票没有太大的相关性,当然币圈历史短,相关性很难判断

    A 股银行散户公认的没搞头,结果大神坚持满仓头部银行轮动几年,收益跑赢不少人

    程序化的一个优点是机械化管控头寸风险,人做决策难免有情绪化在内,

    例如历次大 A 大跌的时候,散户由于情绪化经常容易被套,而做趋势策略的一般都会及时斩仓回吐利润,

    因为对于趋势跟踪的策略来讲,回撤是难以避免的,像最近基金大跌,做趋势策略的其实心态比较平稳,

    因为趋势就是趋势,必然存在回撤的地方,不存在一轮趋势把所有利润都吃到手的情况

    1.避免散户情绪化决策,不得不说机械化的量化标准对于头寸风险的把控远比人类要强
    2.资金量少,船小好调头,这意味着你可以快进快出,而大基金没办法做到,它本身的操作就会影响市场的变化
    3.散户真正亏钱的地方是头寸仓位的把控,而不是选股,A 股大部分蓝筹跟白马的长期收益率并不低,傻子都能选出来那些股票
    hoyixi
        36
    hoyixi  
       2021-03-22 20:18:41 +08:00
    忽悠别人做可以赚钱,比如卖教程

    现在很多人开始这么做了。 例如 Python 编程,加个外包装,就能卖几次,加个爬虫外包装卖一次,加个大数据外包装卖一次,加个 AI 外包装卖一次, 加个量化交易外包装再卖一次
    guanaco
        37
    guanaco  
       2021-03-22 20:29:26 +08:00
    帮人定制程序怎么收费呢?
    matatabi
        38
    matatabi  
       2021-03-22 21:41:21 +08:00 via iPhone
    研究过,投入的时间精力还不如自己人工盯盘
    yEhwG10ZJa83067x
        39
    yEhwG10ZJa83067x  
       2021-03-22 23:33:08 +08:00
    量化的关键在算法因子,这得有足够的知识积累才能形成一套可以盈利的算法因子。你先问下自己有没有这个本事
    xuanbg
        40
    xuanbg  
       2021-03-22 23:40:35 +08:00   ❤️ 1
    要是能包赚不赔,大家还搬什么砖,挖什么矿……用脚后跟想都知道不靠谱。
    milkpuff
        41
    milkpuff  
       2021-03-23 01:14:25 +08:00   ❤️ 1
    对散户来说,期货和比特币的交易接口是最容易搞到的了(相比股票、期权)。
    现在比特币套利已经很难做了。趋势策略也越来越难做,已经不是能捡钱的时候了。
    从零开始的话反正是个大坑,需要投入大量时间。
    不会是写一手漂亮的代码就能赚钱的程度。代码占 2 成吧,更多的是对交易逻辑的分析和理解。
    NilChan
        42
    NilChan  
       2021-03-23 02:00:22 +08:00 via Android
    @tigerstudent 真实
    Solael
        43
    Solael  
       2021-03-23 06:48:13 +08:00
    比特币别做,做 DeFi 自动交易机器人套利,交易所差价搬运工。
    fawkes
        44
    fawkes  
       2021-03-23 07:57:12 +08:00
    @buf1024 这就是个段子,不是真事
    wangxiaoaer
        45
    wangxiaoaer  
       2021-03-23 08:43:54 +08:00
    为什么动不动就码农干这个 干那个怎么样???

    码农不是人? 就拿这个量化交易来说,码农优势在哪?码农是这个行业的核心吗?
    snxq1995
        46
    snxq1995  
       2021-03-23 08:53:49 +08:00 via Android
    桥水几十年前不就是用计算机搞了么
    snxq1995
        47
    snxq1995  
       2021-03-23 08:54:28 +08:00 via Android
    量化还是有钱的大机构有搞头
    unco020511
        48
    unco020511  
       2021-03-23 09:19:29 +08:00
    量化并不是某一个固定的策略,而是一类策略,量化策略也有好有坏,一样的也会在某一段时间大幅跑输市场,又在接下来一段时间跑赢市场.就跟机构一样,都说机构投研能力强,但实际上,机构与散户一样也是极度分化的,一部分机构追涨杀跌,一部分机构下跌赚筹码,上涨赚资金,一部分机构在 A 股大放异彩,却在港美股折戟.简单来说就是你能不能做好,不是取决于你是不是用量化策略,而是取决于你的量化策略模型如何
    cxh116
        49
    cxh116  
       2021-03-23 09:20:53 +08:00
    目前做交易所搬砖,小赚一点,之前 defi 熊市币跌也亏了很多. 之前的分享: https://v2ex.com/t/714219

    量化应该是程序化交易的基础.但量化不是程序化交易.
    你可以通过收集数据,量化各种指标,在你指标觉得是低位的时候,进场抄底,进场抄底完全可以手动下单.这是量化交易,并不是程序化自动交易.
    cxh116
        50
    cxh116  
       2021-03-23 09:30:47 +08:00
    @cxh116 然后,没有容易赚钱的,容易赚钱的早就被吃完了.

    所以要想赚这钱,也得投入时间去研究,发现别人没想到的盲区,或大佬们看不上的小资金量区.

    引用 《量化交易:如何建立自己的算法交易事业》 一段话:

    https://ftp.bmp.ovh/imgs/2021/03/c99380197bcbdd5b.png
    z740713651
        51
    z740713651  
       2021-03-23 09:36:55 +08:00
    有个模拟投资的 rqalpha github: https://github.com/ricequant/rqalpha
    官方网站有在线版本 https://www.ricequant.com

    写个策略试试 看看收益率 随机几年收益率都不错的话 可以试着投资
    ooee2016
        52
    ooee2016  
       2021-03-23 09:39:19 +08:00
    跟你会不会写代码一点关系没有,请个人写代码也花不了多少。
    Laimf
        53
    Laimf  
       2021-03-23 09:50:42 +08:00
    量化只是工具,自己不懂怎么可能赚到钱,你自己懂股市,量化就是屠龙刀。
    i945
        54
    i945  
       2021-03-23 09:58:00 +08:00
    数字货币的话可以试试写网格交易和期现套利...还是很靠谱的
    shinodajmk
        55
    shinodajmk  
       2021-03-23 10:06:22 +08:00
    民科可以研究生产发射火箭吗
    lixuda
        56
    lixuda  
       2021-03-23 10:23:37 +08:00
    这个跟码农有什么关系。码农无非就程序上优势而已,但在投资领域程序不是第一位。看看投资公司招聘就知道。
    这个行业成功者必要条件是优秀的交易员,而不是程序员。
    augustheart
        57
    augustheart  
       2021-03-23 10:26:01 +08:00 via Android
    有赚有亏,不管是哪种赚钱方式。只不过没赚的都不敢说话
    hello2060
        58
    hello2060  
       2021-03-23 10:29:53 +08:00
    @lixuda 这是肯定的,程序是自己写的,程序只是自己投资理念的实现而已。楼主这么问,前提条件肯定是投资理念靠谱,所以来问程序化交易能不能把利润扩大化而已。
    dailiha01sy
        59
    dailiha01sy  
       2021-03-23 10:44:09 +08:00
    高频的国内不太好搞
    xarthur
        60
    xarthur  
       2021-03-23 10:46:58 +08:00 via iPhone
    量化交易和程序员唯一重叠的技术栈是需要编程。
    其他的几乎完全不同……
    BernieDu
        61
    BernieDu  
       2021-03-23 10:50:01 +08:00
    你可以试试,我就是搞了量化交易后。就不再相信指标能赚钱了。从此只看 peg 买中长线,依稀记得,那是我最后一条裤衩
    woshipanghu
        62
    woshipanghu  
       2021-03-23 11:04:35 +08:00
    之前也想搞得
    我觉得做短线还是靠谱的
    loryyang
        63
    loryyang  
       2021-03-23 11:10:50 +08:00
    这个肯定好多人在搞了,他们有更优秀的技术,有懂行的业务支持,有更强大的机器和网速,你有什么优势?
    不过,你如果有兴趣,你就先模拟下呗,反正各种数据都有的,你先试试看
    pb941129
        64
    pb941129  
       2021-03-23 11:12:08 +08:00
    不管是谁来做量化,没有千百万以上资金以及对市场比较说得通的理解,永远不靠谱,下一个。
    suagrsheep
        65
    suagrsheep  
       2021-03-23 11:16:20 +08:00
    价值投机吧
    maloneleo88
        66
    maloneleo88  
       2021-03-23 11:26:58 +08:00
    @hello2060 巴菲特常年也就维持年化 12% 已经股神了, 老哥胃口大啊
    maloneleo88
        67
    maloneleo88  
       2021-03-23 11:38:26 +08:00
    期货、股票这些跟赌博没有什么差别。(买入:下注)(盈利卖出:被抽水)(爆仓:洗白)

    立于不败之地的就是交易所(庄家)

    第二梯队,高端玩家(资本)操盘

    第三梯队,散户(韭菜)

    我玩 betfair, 属于量化雏形吧,每天算下盈利只有几%,兜兜赚赚感觉好累。 玩不过概率, 如果没有 5%的交易手续费,我认为我试能盈利的。盈利都被来来回回的手续费把毛扒光了
    hello2060
        68
    hello2060  
       2021-03-23 11:41:26 +08:00
    @xarthur 那炒股和普通人的重叠是?
    jsjgjbzhang
        69
    jsjgjbzhang  
       2021-03-23 11:51:33 +08:00
    经济问题不是可以套模型解决的
    BeautifulSoap
        70
    BeautifulSoap  
       2021-03-23 11:52:53 +08:00
    @hello2060 年化 12%都嫌少,真是人心不足社蛇吞象
    ansonsiva
        71
    ansonsiva  
       2021-03-23 11:53:55 +08:00
    @maloneleo88 #67 5%的手续费也玩啊? 20 次就抽光你本金的交易?
    hello2060
        72
    hello2060  
       2021-03-23 11:54:43 +08:00 via iPhone
    @BeautifulSoap 年化 12%是不如买苹果啊
    maloneleo88
        73
    maloneleo88  
       2021-03-23 12:24:34 +08:00
    @ansonsiva 盈利的 5% 也就是单向, 算少的吧。matchbook 能做到 2%,没有渠道。 体彩都是 20%起步

    没办法啊,就看将来 区块链技术或者什么能不能做到去中心化了。 那时绝对有利可图。
    BeautifulSoap
        74
    BeautifulSoap  
       2021-03-23 12:37:46 +08:00
    @hello2060 典型幸存者偏差,拿着过去的数据统计出一些赚钱的股票,然后反过来说我当时买这些股票的话还不是赚得盆满钵满?你还买苹果,AMD 了解下?敢押注 AMD 早就财务自由了,或者最近的游戏驿站了解下?对于已经确定了的数据,谁都可以口嗨下还不如投资 xxx

    你只看到了赚钱的,多少人死在沙滩上看不到
    hello2060
        75
    hello2060  
       2021-03-23 12:50:04 +08:00
    @BeautifulSoap 我确实买了苹果啊,12%确实不如苹果啊,别人死不死和我什么关系?
    hello2060
        76
    hello2060  
       2021-03-23 12:50:50 +08:00
    @maloneleo88 那你要 12%为啥不直接买巴菲特的基金呢?
    hello2060
        77
    hello2060  
       2021-03-23 12:55:08 +08:00
    @BeautifulSoap 我说的没问题啊,辛辛苦苦写的程序最多也就 12%,还要冒着输掉裤衩的风险,确实不如买苹果啊
    maloneleo88
        78
    maloneleo88  
       2021-03-23 12:59:45 +08:00 via Android
    @hello2060 如果 100%无风险 12%确实已经非常非常高了 , 20 年就可以接近 10 倍
    csunny
        79
    csunny  
       2021-03-23 13:01:11 +08:00
    年化 12%其实很不错。
    maloneleo88
        80
    maloneleo88  
       2021-03-23 13:05:17 +08:00 via Android
    @BeautifulSoap 确实。犹如拿谎言测试谎言,得到的还是谎言。

    但是对未来的预测,除了历史数据就只剩大仙算命了。

    主要是这里面有很多被数据忽略的因素,比如安然,乐视一直靠做假账美化财报。历史数据美的一逼,一顿分析后:买入,暴雷,跳楼一气呵成
    shm7
        81
    shm7  
       2021-03-23 13:13:48 +08:00 via iPhone
    我觉得 你的预期收益和投资周期一旦确定 基本上决定了你最后的结果 概率摆在那里
    maloneleo88
        82
    maloneleo88  
       2021-03-23 13:16:23 +08:00 via iPhone
    @cxh116 说的很有道理,我也觉得楼主说的是自动化交易
    rekulas
        83
    rekulas  
       2021-03-23 13:18:15 +08:00   ❤️ 3
    挺靠谱,我之前也做过一个量化机器人,运行的非常流畅,基本什么都不用管我只需要负责充钱就行了
    BeautifulSoap
        84
    BeautifulSoap  
       2021-03-23 13:26:50 +08:00
    @hello2060 所以呢,你想证明什么?我们说的根本不是一回事,你今后投资是否能有收益和你现在投资苹果赚到了有任何关系吗?在金融市场,过去你投苹果赚了,并不能用来证明将来你依旧能赚。
    hello2060
        85
    hello2060  
       2021-03-23 13:29:45 +08:00
    @BeautifulSoap 我没说以后买苹果还能赚啊,但既然辛辛苦苦写 code 也就 12%,还要冒赔掉裤衩的风险,确实不如买苹果啊。
    BeautifulSoap
        86
    BeautifulSoap  
       2021-03-23 13:41:18 +08:00
    @hello2060 简直自相矛盾毫无逻辑,不知道你想表达什么意思

    你说写代码只赚 12%还不如买苹果,那隐含的意思还不是你预期今后买苹果至少能赚 12%以上所以不值得写费劲写程序?但你又说“我没说以后买苹果还能赚啊”这不矛盾?

    当然,你话的另一层意思可能是“我写代码只赚 12%还不如(我过去买的)苹果赚的多”,那么你这话说出来就毫无意义。将来赚 12%的确不如你过去苹果赚的多,然后呢?这话有意义吗?你今后投资自己都说了“我没说以后买苹果还能赚啊”,那么你怎么判断这个程序值不值得去写?

    所以我说你人心不足蛇吞象,12%的年化都不能满足你的胃口了
    hello2060
        87
    hello2060  
       2021-03-23 13:43:22 +08:00
    @BeautifulSoap 你在说什么?写程序赚 12%难道不是预期吗?一个预期赚 12%一个预期高于 12%所以买苹果预期赚的更多啊,这不对吗?
    emSaVya
        88
    emSaVya  
       2021-03-23 13:45:19 +08:00
    可以的 做高频的码农收入也很高 混的核心点 还能跟做策略的大佬喝点汤
    dbow
        89
    dbow  
       2021-03-23 13:46:32 +08:00
    投资这事不靠谱
    BeautifulSoap
        90
    BeautifulSoap  
       2021-03-23 13:47:51 +08:00
    @hello2060
    85L "我没说以后买苹果还能赚啊"
    87L "预期高于 12%所以买苹果预期赚的更多啊"

    前后自相矛盾,打脸疼不?
    hello2060
        91
    hello2060  
       2021-03-23 13:50:51 +08:00
    @BeautifulSoap 你在说什么啊?
    买苹果预期肯定高于 12%啊,但这只是预期啊,所以我说没说肯定能赚啊。
    就像你写程序也只是预期能赚 12%,也有可能血本无归啊。

    这矛盾在哪啊?
    lepchaos
        92
    lepchaos  
       2021-03-23 13:57:26 +08:00   ❤️ 10
    哈哈,我在做量化的私募机构搬砖,算是行业某一个环节的一个员工,我司 AUM 在国内还不错,那就作为业内人士来做一些分享吧。
    先说结论,个人做量化是能够成功的,但是需要付出大量额外的时间和精力,搞得好的话是能赚到钱的,甚至于业内有很多小团队就是自己当量化散户,然后慢慢做起来的。但是这一行基本上也是二八定律,牛逼的很牛逼,大多数人就是当程序化韭菜。
    对于问题来说,一套能赚钱的量化投资体系(注意体系这个词),是需要很多杂七杂八的东西构成的,不亚于你自己拖一个小的科技团队。基本上就是以下几个:
    1. 数据 基本上是下单时候用的低延迟数据;做研究用的历史数据
    2. 硬件 如果是程序化交易,策略要托管在高鲁棒性的服务器;信息的存储设备;低延迟策略(比如高频)还需要万兆网卡,改写 linux 内核,做超频等等。此外还需要券商 /交易所的交易接口 API,或者在他们那边托管服务等等。
    3. 策略 赚钱的核心,你得搞一个模型出来。这个是大多数个人做量化的瓶颈,因为成熟绩优的量化基金,都是一帮学历突破天际的天才在搞这个,而且要一直搞,因为你做的东西随时有可能失效,需要不断优化。股票上就是 alpha,日内 t0,或者基本面量化的一些选股 /指数增强策略。期货,期权是趋势跟踪,做中低频 CTA,或者做类似于 market making 的超高频策略。数字货币我不太懂,基本上是价差套利,高频等等,可以选一个自己喜欢的,去做一些深入的研究。他们的本质,通俗的来说就是用历史数据,或宏观或微观找规律,建模型去交易。所以你要搭建一个回测系统,看很多论文。而且策略是有容量的,你一百万能跑起来的策略,有可能到了五百万就拉了。
    4. 风控 风控是你持续赚钱的关键,需要看很多交易规则,而且要做一些止损止盈,以应对市场的极端风险,比如做好对冲。量化的本身是类似于精打细算的赚小钱,当过私募投资者的朋友都会知道,去年公募翻倍,量化二三十个点,今年公募暴跌,量化回撤反而小。基本上就是风控的原因,低风险赚小钱,图一个持久。

    这么看的话,量化其实不是一个对码农较为友好的概念,而是一个对熟练的股民的来说比较友好的概念,因为核心永远是策略,你的程序化、低延迟下单机制永远只是一个辅助。相对来说去美股做一些研究和分析,对个人来说胜率高一点,A 股稍微困难一点。而且个人最好还是考虑做中低频的策略,你弄高频的策略,很难打过成熟的机构。一些浅见,希望能够提供帮助。
    BeautifulSoap
        93
    BeautifulSoap  
       2021-03-23 13:59:20 +08:00
    @hello2060

    1. "我没说以后买苹果还能赚啊" 翻译过来 -> 等同于你预期今后苹果不一定能赚,可能赚可能赔。但你又同时以预期苹果赚超过 12%为前提,和程序做对比,还不够矛盾?

    2. 当然,我知道你身为中国人却中文说得不太溜。你想表达的意思不是预期而是,假设。你以”假设”购买了苹果收益 100%超过 12%不会赔为前提,同时又“假设”程序收益只有 12%还可能血本无归。得出了不如买苹果的结论。那么这实际上你这话说得就和我上面说的一样,“你这话说出来就毫无意义”,说了等于白说
    ansonsiva
        94
    ansonsiva  
       2021-03-23 14:05:52 +08:00
    @maloneleo88 #73 哦,没做过这种,是盈利的 5%。。。我还以为是交易金额的 5%,也太吓人了。关于手续费,我之前跑过测算,基本上手续费超过交易金额千分之一的,中短线没活路都是给交易所打工。
    hello2060
        95
    hello2060  
       2021-03-23 14:10:40 +08:00
    @BeautifulSoap

    好啦好啦别嘴硬了,今天我不该把你从黑名单里放出来的。

    顺便,我不是中国人😂
    maloneleo88
        96
    maloneleo88  
       2021-03-23 14:16:36 +08:00 via Android
    @ansonsiva 正常是的 比如押大小那种纯粹的数字游戏。 交易万次以上就是无限接近 50%的胜率,那么就是坐等本金被抽光。 但有一些不是,找到那些风险系数小余盈利率的。因为周期短不到 2 小时。不像长期稳定的市场做那么细的精算
    maloneleo88
        97
    maloneleo88  
       2021-03-23 14:19:28 +08:00 via Android
    @lepchaos 学习了!!
    BeautifulSoap
        98
    BeautifulSoap  
       2021-03-23 14:24:49 +08:00
    @hello2060 被人说得还不了嘴了就拉黑也是正常操作嘛,理解,理解。顺便你说你不是中国人但中文说得还挺溜,估计要么是放弃国籍的移民 or 华裔,要么是中文挺好的外国人。前者的不知道你为什么能如此自豪地说“我不是中国人”,后者的话那的确你的中文需要继续精进,目前你的中文太容易给人带来误解了
    xarthur
        99
    xarthur  
       2021-03-23 14:25:50 +08:00
    @hello2060 我不炒股,不清楚。
    根据我的观察,大部分个人炒股者都是亏钱的。估计也没什么关系吧……
    romisanic
        100
    romisanic  
       2021-03-23 14:41:01 +08:00
    @lepchaos 作为码农,炒过股炒过币,做过合约,略微研究过一点量化
    表示层主的描述和建议很中肯,有值得学习的地方
    1  2  
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1086 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 86ms · UTC 19:43 · PVG 03:43 · LAX 11:43 · JFK 14:43
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.